| Tommy's profile茫茫股海中的鴨子 春江水暖"鴨"先知PhotosBlogLists |  Tools  Help |
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5/15/2007 關於投資人心理與股價反映的研究計畫看了好多書跟線型..也實際操作過了一振子..雖然對於投資市場的整個觀念算是進步蠻多的.. 從這些雜亂無章的知識裡..我覺得那只是一個基礎..但由於他是被心理面所操控的.. 例如我最近發現了..使用K30&D60..配合CCI3..可以用來預知大波段..而且成功率超過50% 要建立一個長久而有效的選股策略..我覺得必須符合以下幾個條件.. 從以上幾點觀察..若用程式來選股..就能掌握以上幾個重點..以下是我研究計畫的核心.. 準備資料: 計畫主題:研究各種技術指標..與大盤行情之間的連動關係..建立一潛力股選股模型 統計一檔個股可能不太客觀..我的統計方式是以年為一個統計區間..月為大單位..週為小單位.. 震盪指標:KDJ..MACD..RSI..MTM..DMI..CCI..W%R這些算是範圍固定的..將他們直接拿來計算共變異數矩陣及特徵空間 量..價..MA..BIAS:因為個股股價及成交量不盡相同..可以把最小的那一天視為1..其他用倍率來表示..例如最低10元..最高50元 計算完之後..會有2個數學模型..第一個為期1個月..第二個為期1週..每個模型均包含著含有飆股開始狂飆之前的特徵空間 再來要面對一個問題..就是一檔可能的飆股..在各指標特徵比對之後..可能相似度都不太一樣.. 建立整個決策與主力心理面模型後..要先確定他是可行的..如何確認? 小於等於30% :這項計畫應該是完全失敗 統計完之後..還要用更早前的資料去統計..避免準確度很高或很低只是一時的偶然..
5/13/2007 RSI指標的實際應用RSI指標的應用十分廣泛,在掌握了該指標的基本應用原則後,還應在市場中多加觀察和體會,才能逐漸加深對RSI特性的瞭解和認識,更好地用該指標來指導實際操作。 首先可以用RSI指標來判斷多空雙方力量的強弱。這時運用RSI主要考慮兩個因素: 一是要結合市場本身的活躍程度。對於處在箱形整理中的市場,一般可以把RSI數值超過70以上認為是超買,在30以下為超賣。但對於變化起伏比較劇烈的市場,或有理由認為能夠形成趨勢行情的市場,可以設定RSI在80以上為超買區,20以下為超賣區。 第二要注意對於不同參數的RSI指標,所對應的標準應該有所不同。例如,對於5日或10日等短期的RSI值,可以規定80以上為超買,20以下為超賣。對於15日或20日等時間參數較大的RSI,可以把70以上視為超買,30以下視為超賣。投資者應當注意的是,超買或超賣雖然能夠顯示多空雙方的力量對比,但有時由於行情變化過於迅速,RSI會很快進入警示區,這時RSI的超買或超賣並不一定是指導買賣的明確信號。例如,在牛市初期剛剛啟動時,RSI往往會很快進入70或80以上的區域,並在此區域內停留相當長一段時間,但這不僅不表示上升行情將要結束,反而是一種市場強勢的信號。只有在牛市末期或熊市時,超買才是比較可靠的賣出信號。因此,一般情況下,穩健的投資者可以在RSI進入超買超賣區,然後又回到正常區域時,再採取行動。此時,投資者還可以結合股價對趨勢線是否突破,長短期移動平均線交叉情況及股價型態的變化等多方面來進行判斷。但若RSI處在極高或極低位時,可以不結合上述各因素的分析直接依照該指標的信號來操作。例如,在中長期RSI值已達到90以上,就可直接考慮短線賣出；如低於10,則可直接考慮參與反彈。 其次,可以根據RSI與股價變動的背離提前判研行情。當RSI曲線與股價變動趨勢出現背離時,通常是值得十分注意的信號。在股價不斷走高時,RSI曲線出現盤整無力走高,或者反而向下出現走低,這時應注意大盤或個股可能因買方動能已經接近耗盡,股價有可能回調或滯漲。同樣當市場人氣低迷,股價新低不斷時,若RSI曲線卻不創新低,反而有調頭回升的跡象,短線需注意反彈的出現。利用好RSI的背離功能常常會先於其它指標發現大盤或個股的底部或頂部的區域,並提早判斷諸如W底和M頭等形態的出現。即便從短期操作來看,用好RSI指標與股價的背離也有助於及時發現短線的買賣點,捕捉市場機會。 最後,可以把RSI的應用和成交量的變化結合起來。當RSI指標符合上述特徵時,投資者可以觀察此時成交量的變化。例如,RSI在低位區出現與股價的底背離時,成交量是否極度萎縮,或出現新的地量。如果成交較少,一般可以認為股價即將完成探底,可以等待反彈行情的出現。當股價完成探底後,投資者還可以觀察是否出現有實質性增量資金介入的跡象。如果此時未能放量,則說明目前可能仍是階段性底部,需要以短線反彈行情對待。如果該股探底成功後,量能得到持續有效地放大,投資者就可以將其視為一個重要底部並積極介入。 移動平均線的應用 移動平均線是大家比較熟悉的一種分析工具，在運用前必須瞭解這種工具的 特性、優點和缺點，以便獲得良好的效果。 在有趨勢市道中移動平均線的優點： １、通常虧損降到最低，風險可以自動截止。 ２、在持續有趨勢市道條件下，出入貨訊號將自動設定為可得到的最大利潤。 在無趨勢市道中移動平均線的缺點： 5/6/2007 技術分析與統計學的常態分配這個禮拜看了一本叫"指標會說話"的書，其中提到了技術分析與市場供需平衡之間微妙的關聯
把一些常用的技術指標，能用與不能用的時機，用常態分配來做一個合理的解釋 前面文章提到了，可以把大盤行情區分為趨勢盤與盤整盤兩大操作主軸，解釋如下
趨勢盤:股市中總有一批人，只在有行情的時後出現，當行情沒有的時候他們就跑了 抑或可以說根本是他們在炒作行情，或是主力大戶，不管是多或空，他們不常出現， 一出現就會離開盤整，開始大波段，最後到達另一個盤整 盤整盤:少了那些人，剩下的都是散戶與中實戶，只要是一檔沒有炒作介入的股票，
他一定是供需平衡的，也就是有漲有跌，跌多就漲，漲多就跌，區間很短， 賠錢的是新手散戶，賺錢的是老手散戶，或是要吸散戶籌碼的大戶 用統計學的常態分配去解釋，盤整就是屬於常態，趨勢屬於非常態，為何這樣說呢？
因為如果將一檔股票視為一個系統，主力大戶的炒作可以說是破壞這個系統的籌碼架構， 每當暴漲或暴跌後，持股者可能大換血，股票表現出的就是持股者的供需平衡， 所以持股者改變，這個股的股性也會改變，唯一可以歸納出來的是: 1.大盤其實是從一個盤整狀態到達另一個盤整狀態所經歷的過程，而股價就是供需呈現後的反應
2.盤整就是常態，可以用一個系統去解釋，趨勢是非常態，是一個發散的系統，無法確定他的區間與極限
3.技術分析是一門統計與歸納股市供需的學問，所以他必須得建立在常態分配的基礎之下
4.股票的波動其實跟宇宙的運行很像，長久的時間是穩定的，沒什麼改變的空間，
但卻有短暫的時間是不穩定的，而改變的空間很大，這種時間與空間的相關性，跟股價波動相同 歸納以上幾點，可以知道當趨勢盤發生時，技術分析就無用‧例如一支暴漲的股票，RSI跟KD都在高檔，
以為不能買，卻會錯過波段行情，這就是指標為什麼會鈍化的原因，鈍化， 其實就已經表示目前的股價已經離開常態區了，也就是意味著離開盤整，進入趨勢 綜合近日所學，我覺得要做一檔股票，要遵循以下幾個步驟:
1.確認目前趨勢是盤整或趨勢盤
2.盤整盤:
A.透過各種技術分析尋找買點 B.由於波幅較小，可先算好可能會到何處，也就是要設定停利點，例如:預計獲利10%就出場
C.逢低少量買進，開始短線操作(3~5日)
D.確定趨勢上漲後可加碼，但以3次為限，第一次加最多，第三次加最少
E.如果趨勢判斷錯誤，有2種情況:
1.後勢正確，只是未買到低點:此時可以在低檔回補，越補越多，但每補一次，就要算好那次的停損 2.判斷錯誤，遇到主力放空:那只能自認倒楣，先停損50%以上的持股，剩下觀望， 若趨勢確定就全部出場， F.到達停利點之後，不能一次出光，最好也留個10%~20%持股續抱，避免進入趨勢盤，錯失大波段的機會
G.只要一直處於盤整盤，技術分析才有用
3.趨勢盤:
A.可用CCI或其他長線指標，去判斷是否處於趨勢盤
B.如果處於趨勢盤，技術分析又是低檔中第一根長紅棒，二話不說一起進場，持股一兩張就好
C.之後只要每天大盤漲超過50點，就加碼幾張，並設定好這次加碼的停損
D.趨勢的結束一樣可以由CCI看出，此時可能盤整向上，也可能橫向整理，或是下跌反彈，總之
減少持股，方為上策 E.當確認趨勢向下後，才全部出清，否則也不要一次出光，一樣是避免錯失行情
F.在趨勢盤中，各種技術指標應該都是無用的，或是效用不大，比較能相信的應該只有均線及量價關係
如果將20，80法則用在上述的理論上，會發現以下幾種關係: 1. 20%的時間是趨勢盤，80%處於盤整 2. 20%時間的趨勢盤出現80%或以上的震盪，而80%的盤整盤僅出現20%或以下的震盪 3. 0~100的指標總在 <20%或>80%時陷入鈍化 4. 20%處於非常態區間，80%處於常態區間 如果用技術分析去分析一檔股票，跟完全不懂的，再一開始時只可能多了20%的準確性，能否賺錢的關鍵，
在於籌碼的配置，技術分析一開始扮演著選股的腳色，但是當你開始持股後，他扮演著就是配置你籌碼數量 與資金控管的角色‧如果不懂後者，再做的時後通常都會大進大出，趨勢正確就大賺，趨勢錯誤就大賠， 長久下來，跟賭博就沒什麼兩樣‧ |
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